Buy the Dip! Ein einfaches System für den S&P 500 – Mit Backtest

"Buy the Dip" – das hört man oft, wenn die Märkte fallen. Aber funktioniert dieser Ansatz wirklich, oder ist es nur eine Floskel? In diesem Artikel stelle ich dir ein simples Handelssystem vor, das genau auf diesem Prinzip basiert und tatsächlich erstaunlich gut funktioniert.

Im Gegensatz zu vielen der übermäßig komplizierten Handelsstrategien da draußen, ist dieses System wirklich einfach und setzt auf klare Regeln. Und keine Sorge, ich will dir hier nichts für teures Geld verkaufen – alles, was du wissen musst, bekommst du hier kostenlos.

Wir schauen uns an, wie das System funktioniert, und ich zeige dir, wie sich diese Strategie in einem historischen Backtest bewährt hat. Aber bevor wir in die Zahlen eintauchen, lass uns einen Blick auf die Idee hinter dieser Strategie werfen.

Grundidee des Systems

1. Gehe mit dem Trend:
   Die erste Regel dieses Systems lautet, immer nur dann zu kaufen, wenn der Markt in einem Aufwärtstrend ist. Das klingt einfach, ist aber extrem wichtig. Denn in einem Abwärtstrend will man nicht investieren – da sind Verluste vorprogrammiert. Der Aufwärtstrend schützt uns vor großen Rücksetzern und Crashs.
2. Kaufe den Rücksetzer, verkaufe die Rally:
   Die zweite Regel ist ebenso einfach: Kaufe, wenn der Markt kurzfristig gefallen ist, und verkaufe, wenn er stark gestiegen ist. Mit anderen Worten: Nutze die Phasen, in denen der Markt zurückkommt, um günstiger einzusteigen, und realisiere Gewinne, wenn der Markt stark angestiegen ist. So kannst du Gewinne maximieren und gleichzeitig das Risiko gering halten.

Diese zwei Grundregeln bilden das Rückgrat der Strategie. Sie helfen dir, ruhig und überlegt zu handeln – selbst wenn die Märkte verrückt spielen.

Wie sieht das System genau aus?

Hier sind die Kernregeln für unser "Buy the Dip"-System:

• Trendbestimmung:
  Um festzustellen, ob der Markt im Aufwärtstrend ist, nutzen wir einen Exponential Moving Average (EMA). Der Kurs muss über dem 50-Tage-EMA liegen, damit der Aufwärtstrend intakt ist.
• Kaufe den Rücksetzer:
  Kaufe zur Eröffnung, wenn der Schlusskurs des Vortages der niedrigste der letzten drei Tage war.
• Verkaufe die Rally:
  Verkaufe zur Eröffnung, wenn der Schlusskurs des Vortages der höchste der letzten fünf Tage war.

So einfach ist das. Es geht darum, diszipliniert zu bleiben und die Regeln konsequent anzuwenden.

Hier das komplette Regelwerk für die Backtesting-Software RealTest:

Backtest: Wie hat sich die Strategie in der Vergangenheit geschlagen?

Werfen wir nun einen Blick auf die Zahlen. Seit 2003 hat dieses "Buy the Dip"-System eine durchschnittliche Rendite von 9,3 % pro Jahr erwirtschaftet, bei einem maximalen Drawdown von 16 %. Bis auf das Jahr 2018, in dem es einen Verlust von -7,7 % gab, hat das System eine sehr stabile Performance gezeigt.

Aus einer anfänglichen Investition von 100.000 US-Dollar im Jahr 2003 wären bis Oktober 2023 ganze 638.142 US-Dollar geworden. Im Vergleich zum Gesamtmarkt (S&P 500) hat die Strategie nicht nur leicht besser abgeschnitten, sondern war auch weniger volatil. Interessanterweise war das System nur etwa 38 % der Zeit im Markt, was bedeutet, dass in den restlichen 62 % der Zeit alternative Anlagen oder Tagesgeld genutzt werden konnten.

Besonders beeindruckend ist, dass fast 75 % aller Trades positiv waren, was die Robustheit dieser Strategie unterstreicht. Ein Sharpe-Ratio von 0,97 und ein Sortino-Ratio von 1,49 zeigen, dass das System nicht nur gute Renditen bringt, sondern auch relativ risikoarm ist.

Diese beeindruckenden Zahlen und die gleichmäßige Performance der Portfolio-Kurve verdeutlichen die Stärke und Zuverlässigkeit der "Buy the Dip" Strategie. Sieh selbst, wie konstant die Performance dieses Systems ist.

Wie kann ich dieses System handeln?

Du kannst dieses System auf verschiedene Weise umsetzen, je nach deinen Vorlieben und der Art des Tradings:

• SPY ETF oder ein europäisches Äquivalent:
  Der SPY ETF ist eine einfache Möglichkeit, den S&P 500 zu handeln. Für europäische Trader gibt es ähnliche ETFs, die den S&P 500 nachbilden.
• CFDs auf den US500:
  Contract for Difference (CFD) ist eine weitere Möglichkeit, auf den S&P 500 zu spekulieren. CFDs ermöglichen dir, auf steigende oder fallende Kurse zu setzen, ohne den Basiswert zu besitzen.
• Micro E-Mini Futures auf den S&P 500 (MES):
  Eine günstigere Version des klassischen E-Mini-Futures, die ebenfalls auf den S&P 500 abzielt. Dies ist besonders für Trader geeignet, die lieber Futures handeln.

Welche Variante passt für dich?

Persönlich bevorzuge ich ETFs oder MES-Futures. ETFs bieten den Vorteil, dass ich exakt festlegen kann, wie viel Kapital ich einsetzen möchte, was eine präzisere Risikosteuerung ermöglicht. Auf der anderen Seite sind Futures, insbesondere die Micro E-Minis (MES), oft das kostengünstigste Instrument, um den S&P 500 zu handeln.

Welche Variante für dich am besten passt, hängt natürlich von deinem Trading-Stil, den Gebühren und der Verfügbarkeit in deiner Region ab. Teste es aus und finde deinen bevorzugten Weg!

Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen dieses Systems und bin gespannt auf dein Feedback! Teile mir gerne deine Erfahrungen mit.